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quantitatives Marktsentiment

Matthias Kühr

 | matthiaskh

Last Login: 12/01/2022


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Risk factor


Portfolio

Details
wikifolio certificate

Sell

Buy

in EUR

Invested capital

EUR 49,496

First issuance

11/25/2021

Certificate fee per year

0.95%

Performance fee

5%

Liquidation indicator

-

Trading volume

-

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Tags

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Trading Idea

Mit einem proprietär entwickelten Sentiment-Modell soll die Investmentquote des wikifolios gesteuert werden. Das Modell soll in der Regel unterschiedliche quantitative Sentiment-Faktoren, wie beispielsweise die Marktvolatilität, das Momentum des Aktienmarktes oder das Put-Call-Ratio berücksichtigen. Diese und weitere Kennzahlen, die die Stimmung an den Aktienmärkten abbilden sollen, sollen in einem eigens entwickelten Sentiment-Score gemeinsam aggregiert werden. Anhand dieses Sentiment-Scores soll die Investmentquote des wikifolios gesteuert werden. Ziel des quantitativen Modells ist es, dass bei extremer Euphorie an den Aktienmärkten die Investmentquote verringert werden soll. Sie kann auf bis zu 0 Prozent heruntergefahren werden. Dadurch soll das wikifolio möglichst gegen eine potentielle Korrektur abgesichert werden. Sollte der Markt durch Panik getrieben sein, ist eine Erhöhung der Investmentquote angestrebt, um hier antizyklisch in den Markt einzusteigen. Dadurch kann die maximale Investmentquote von 100 Prozent erreicht werden. Die risikoadjustiere Rendite des Portfolios soll dadurch verbessert werden. Die Investmentquote soll ständig überwacht und einmal wöchentlich rollierend angepasst werden. Dadurch soll auch kurzfristig auf Marktchancen und/oder -verwerfungen reagiert werden können. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein. Es ist angestrebt, über marktbreite ETFs weltweit am Aktienmarkt zu investieren. Dadurch soll eine möglichst breite Streuung über Branchen und Unternehmen hinweg erreicht werden. Außerdem wird dadurch meines Erachtens der Investmentprozess vereinfacht, da keine Einzeltitelselektion stattfinden muss. Durch diese breite Streuung soll ebenfalls die Schwankungsanfälligkeit (Volatilität) des wikifolios bestmöglich reduziert werden. Da das Modell kontinuierlich weiterentwickelt wird, können gegebenenfalls auch Einzelaktien und Fonds in das Portfolio beigemischt werden.

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Master data

Symbol

WFFAGS0409

Date created

12/17/2020

Index level

-

High watermark

123.8

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